BIST 30 endeksinin ve hisse senetlerinin değer tahmini üzerine bir çalışma
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ZİNNET DUYGU AKŞEHİR
Danışman: Erdal Kılıç
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Borsa, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının alınıp satılmasına olanak sağlayan platformlar olarak ifade edilmektedir. Bu alım satım işlemleri ile iki fiyat arasındaki farktan kaynaklanan zarar ve kazanç elde edilmektedir. Bu durum, finansal/para piyasalarının tahmininin hem akademik hem de iş dünyasında dikkat çekici bir konu olarak karşımıza çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu tez çalışmasında BIST 30 endeks değeri ve bu endekste yer alan AKBNK, HALKB, GARAN, ISCTR, VAKBN ve YKBNK banka hisse senetlerinin bir gün sonraki kapanış fiyatı tahmin edilmiştir. Tahmin modelinin geliştirilmesindeki iki önemli aşama, veri kümesinin ve yöntemin belirlenmesidir. İlk aşamada tahmin modeli için fiyat verileri, temel ve teknik göstergelerden meydana gelen veri kümesi oluşturulmuştur. Bu değişkenlerden teknik göstergeler, fiyat verilerinden hesaplanmaktadır ve sayıları çok fazladır. Mevcut olan tüm teknik göstergelerin veri kümesinde kullanılmasının aksine teknik göstergelerde bir indirgeme yapılarak sayıları 16'ya azaltılmıştır. İndirgenen teknik göstergelere ek olarak temel gösterge ve fiyat verilerinin de eklenmesiyle veri kümesi son halini almıştır. İkinci aşamada ise, tahmin modeli için Uzun – Kısa Dönemli Bellek Ağları (LSTM) yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen modelin performansı RMSE, MAE ve MAPE metrikleri ile değerlendirilmiştir. İki farklı tahmin için geliştirilen modelin performansı literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslanmıştır. Yapılan tahminlerde genel olarak endeks ve hisse senetlerinin yönü (artış/azalış) doğru tahmin edilmiş olup fiyatların dip ve zirve yaptığı noktalarda tahminleme performansının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada indirgenmiş teknik göstergeler ile geliştirilen tahmin modelinin başarı performansının literatürde yer alan sadece fiyat verileri kullanılarak oluşturulan tahmin modelinin başarı performansından daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu model ile 10.03.2020 – 10.04.2020 tarihleri arasında gerçek zamanlı tahminleme yapılmıştır. Bu tahminlemelerde genel olarak gerçek zamanlı endeks ve hisse senedi yönleri doğru tahmin edilirken fiyat ve endeks değer değişim miktarlarının tahmininde bazı sapmalar olmuştur. Ancak oluşan bu az sayıdaki sapmalara karşılık, bazı günlere ait tahminlerde modelin tahmin ettiği değerlerin gerçek değerlere çok yakın olduğu görülmüştür.