Klasik ve Bayesci portföy seçim modellerinin BİST30 üzerinde uygulanması

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÖKÇE ZEREY

Danışman: Erol Terzi

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Yatırım, eldeki sermayenin ileride bir kazanç sağlaması amacıyla şimdiden farklı alanlara dağıtılmasını ifade eder. Bu amaçla finansal varlıklardan genellikle portföy oluşturulması tercih edilir. Çalışmamızda BIST30 endeksinde yer alan 30 hisse senedinin 29/04/2013-27/02/2015 tarihleri arasında yer alan 96 haftalık ve 460 günlük kapanış fiyatlarına ait veriler üzerinde işlem yapılmıştır. Bu hisselerin ilgili tarihteki verileri Finnet Portfolio Advisor programıyla değerlendirildi, buna ek olarak; bu hisselerin risk ve getiri değerleri Klasik ve Bayesci yaklaşımlara göre karşılaştırıldı. Ayrıca, hisselerin performans ölçümlerine bakılarak, kapanış fiyatlarının piyasa verilerine göre nasıl farklılık gösterdiği izlenmiştir. Bu doğrultuda, yatırım amaçlı bir portföyün BIST30 hisse senetleri içinden hangileri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğine karar verilmiştir.